Powiadomienia handlowe

NIGDY NIE PRZEGAP AKTUALIZACJI

Spread to zasadniczo różnica między ceną bid a ceną sprzedaży. Ponieważ inwestorzy zawsze wymieniają jedną walutę na drugą, waluty forex są zawsze podawane w oparciu o aktualną cenę w porównaniu z inną. Dla ułatwienia zapisano je parami. Np. AUD/USD (dolar australijski/dolar amerykański – AUD jest "walutą bazową", a USD nazywany jest "licznikiem". Jeśli zakup 1 USD kosztowałby $1.5 AUD, byłoby to zapisane jako 1,5/1.

Jeśli zdecydujesz się otworzyć i handlować na koncie VT Markets RAW ECN, znajdziesz jedne z najniższych spreadów w branży. Handluj płynnością klasy instytucjonalnej, pochodzącą bezpośrednio od niektórych z największych banków na świecie, bez stosowania żadnych marż. Tego rodzaju płynność i dostęp do wąskiego spreadu tak niskiego, jak zero, nie są już tylko domeną funduszy hedgingowych.

1. Otwórz Market Watch na platformie VT Markets MT4.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Market Watch i kliknij „Spread”

3. Będziesz mieć teraz czwartą kolumnę wyświetlającą spread dla każdej pary walutowej Forex, rynku towarów lub indeksów.

Dla standardowego konta STP

Dla konta RAW ECN

Pobieramy prowizje za handel na rynku Forex, złotem, srebrem i ropą naftową za pomocą konta VT Markets Raw ECN.
W poniższej tabeli znajduje się pełna lista prowizji RAW ECN, w nominałach Twojego rachunku handlowego.
*W systemie MT5 ograniczenia kolumna prowizji nie jest zaokrąglana do 3 miejsc po przecinku, lecz tylko do 2 miejsc po przecinku. Dlatego też na rachunku walutowym EUR prowizja za 0.01 lota na stronę jest zaokrąglana do $0.03 EUR (pierwotnie $0.025 EUR) i $0.06 EUR za pozycję.

Dźwignię Forex definiuje się jako wykorzystanie pożyczonego kapitału, takiego jak „marża”, umożliwiająca inwestorowi na rynku Forex uzyskanie dostępu do większych sum kapitału. Może to zwiększyć zyski i straty i powinno być wykorzystywane mądrze.

Oto przykład działania dźwigni w handlu na rynku Forex:

Trader Forex A ma $5,000 USD:

Jeśli inwestor Forex A ma dźwignię na koncie wynoszącą 10:1 i chce użyć $1,000 w jednej transakcji na rynku Forex jako depozyt zabezpieczający, będzie miał ekspozycję wynoszącą $10,000 w walucie bazowej ($1,000) = 10 x $1000 = $10,000 (wartość transakcji).

Trader Forex B ma $5,000 USD:

Jeśli inwestor Forex B ma dźwignię na koncie wynoszącą 100:1 i chce użyć $1,000 w jednej transakcji na rynku Forex jako depozyt zabezpieczający, będzie miał ekspozycję na poziomie $100,000 w walucie bazowej ($1,000) = 100 x $1,000 = $100,000 (wartość transakcji).

Maksymalna dźwignia walutowa, jaką może zaoferować VT Markets, wynosi do 500:1. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do zmiany dźwigni walutowej, zanotuj to w aplikacji lub skontaktuj się z nami. Przesyłając wniosek o zmianę dźwigni handlowej, akceptujesz, że może to skutkować wysokim ryzykiem i poważną lub całkowitą utratą konta. VT Markets nie jest brokerem forex, który nie jest doradcą i nie zapewnia porad inwestycyjnych ani osobistych. Aby uzyskać taką poradę, należy zwrócić się do zarejestrowanego doradcy finansowego.

Depozyt zabezpieczający na rynku Forex wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem i dźwignię należy wykorzystywać mądrze.

Zaloguj się do portalu klienta i poproś o zmianę dźwigni forex na swoim koncie handlowym:

Logowanie do portalu klienta

W przypadku transakcji kasowych na rynku walutowym (handel na rynku Forex) wszystkie transakcje na rynku Forex zostaną rozliczone w ciągu dwóch dni roboczych od daty wejścia, zgodnie z konwencją rynkową.

Indeksy gotówkowe i towary będą rozliczane na koniec każdego dnia roboczego (godzina serwera 00:00).

VT Markets nie uczestniczy w fizycznej dostawie transakcji, dlatego wszystkie pozycje pozostawione otwarte na koniec dnia handlowego zostaną przeniesione na nową datę waluty i dlatego będą narażone na opłatę swapową lub kredyt.

Uwaga: w przypadku transakcji na rynku Forex otwartych od środy do czwartku według czasu serwera nową datą waluty jest poniedziałek, a nie weekend. Oznacza to, że opłata za rolowanie w środowy wieczór będzie trzykrotnością zwykłej wartości wskazanej w tabeli.

Ponieważ indeksy gotówkowe i towary rozliczane są tego samego dnia, transakcje utrzymywane w weekend od piątku do poniedziałku będą miały trzykrotność zwykłej wartości w miarę naliczania trzydniowego swapu.

Należy również pamiętać, że nie ma swapów jednodniowych na ropę naftową, ponieważ są one bezpośrednio uzyskiwane z kontraktów futures.

Na stawki swapów Forex wpływają warunki rynkowe i stopa procentowa krajów stowarzyszonych z wybraną parą walutową.

Codziennie udostępniane stawki są obliczane przez naszych partnerów instytucjonalnych finansowych na podstawie analizy zarządzania ryzykiem.

Każda para walutowa forex ma własną opłatę za swap forex. Odsetki są płacone w walucie sprzedanej, a otrzymane w walucie kupionej.

Aby uzyskać najbardziej aktualne stawki swapów walutowych, zapoznaj się z panelem Market Watch na naszej platformie MetaTrader 4 (MT4).

Po prostu wykonaj czynności opisane poniżej: 1. Znajdź swój produkt w oknie 'Obserwacja rynku'. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz 'Symbole'. 2.Wybierz z listy produkt, który chcesz obejrzeć. Wybierz 'Specyfikacje'. 3. Tutaj możesz zobaczyć stawki swapów forex zarówno dla długich, jak i krótkich pozycji.

Kiedy handlujesz ropą na platformie MT4, jeśli utrzymasz pozycję przez miesięczny termin wygaśnięcia kontraktu futures, na którym opiera się cena, nastąpi rolowanie. Jeśli nie chcesz, aby Twoja pozycja została przeniesiona, powinieneś wcześniej zamknąć swoją pozycję.

Dzieje się tak dlatego, że ropa naftowa (CL-OIL) jest kontraktem futures z ustaloną datą wygaśnięcia. Jeśli chcesz nadal utrzymywać swoją pozycję po upływie terminu wygaśnięcia, stara pozycja musi zostać zamknięta po wygaśnięciu kontraktu i otwarta nowa na nowym kontrakcie futures.

Dla transakcji CL-OIL na 10 baryłek, po cenie $98.50 i różnicy między miesięcznymi kontraktami +50 pipsów ($0.50), obliczenia są następujące:

Pozycja długa: (10 x -0.50) + (-0.04 x 10) + ((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/360) = -$5.41

Krótka pozycja: (10 x +0.50) + (-0.04 x 10) + ((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/360) = +$4.59

Wszystkie korekty związane z rolowaniem ropy są obliczane w walucie, w której denominowany jest instrument. Jeśli Twoje konto jest denominowane w innej walucie, Twoje konto zostanie przeliczone po bieżącym kursie rynkowym.

Kiedy handlujesz na rynku Forex, czasami zauważasz niewielką różnicę pomiędzy oczekiwaną ceną a ceną wykonania (ceną po zakończeniu transakcji walutowej). Kiedy tak się dzieje, nazywa się to poślizgiem. Jest to powszechna rzecz, której doświadczasz jako trader na rynku Forex i może to działać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Głównymi przyczynami poślizgu są zmienność rynku forex i szybkość realizacji. Gdy rynek charakteryzuje się dużą zmiennością, oznacza to zazwyczaj niską płynność, a ceny rynkowe zmieniają się bardzo szybko. Dotyczy to inwestorów na rynku Forex wtedy, gdy nie ma wystarczającej płynności walutowej, aby zrealizować zlecenie po żądanej cenie. Kiedy tak się stanie, dostawca płynności zakończy transakcję po kolejnej najlepszej cenie.

Inną przyczyną poślizgu jest szybkość wykonywania. Oto, jak szybko Twoja sieć komunikacji elektronicznej (ECN) może sfinalizować transakcję po żądanej cenie. Ponieważ ceny rynkowe zmieniają się w ułamkach sekundy, szybszy czas realizacji może mieć znaczenie, szczególnie w przypadku dużych transakcji.

Załóżmy, że cena AUD/USD wynosiła 0.9010. Po przeanalizowaniu rynku spekulujesz, że znajduje się on w trendzie wzrostowym i zajmujesz długą pozycję na jedną standardową partię po aktualnej cenie AUD/USD 0.9050, spodziewając się realizacji po tej samej cenie 0.9050.

Rynek podąża za trendem, ale bardzo szybko przekracza cenę wykonania i osiąga 0.9060 – w ciągu sekundy. Ponieważ oczekiwana cena wynosząca 0.9050 nie jest dostępna na rynku, zaoferowana zostanie Ci kolejna najlepsza dostępna cena. Dla przykładu cena ta wynosi 0.9045. W takim przypadku wystąpiłby dodatni poślizg:

0.9050 – 0.9045 = 0.0005, czyli +5 pipsów.

Z drugiej strony, załóżmy, że Twoja transakcja została zrealizowana po cenie 0.9055. Doznałbyś wówczas ujemnego poślizgu:

0.9050 – 0.9055 = -0.0005, czyli -5 pipsów.

Należy pamiętać, że poślizg może wystąpić w przypadku wszystkich typów żądanych zleceń, w tym zleceń Stop Loss, Take Profit, Stop kupna/sprzedaży i zleceń kupna/sprzedaży z limitem. Ponieważ VT Markets korzysta z realizacji rynkowej, nie możemy zagwarantować takich zleceń.

Działamy w ramach realizacji rynkowej i dlatego nie jesteśmy w stanie zrealizować zlecenia forex, które już nie istnieje. Jeśli żądana cena nie jest już dostępna, Twoje zlecenie zostanie zrealizowane przez naszych dostawców płynności walutowej po bieżącym kursie rynkowym.

Spread to zasadniczo różnica między ceną bid a ceną sprzedaży. Ponieważ inwestorzy zawsze wymieniają jedną walutę na drugą, waluty forex są zawsze podawane w oparciu o aktualną cenę w porównaniu z inną. Dla ułatwienia zapisano je parami. Np. AUD/USD (dolar australijski/dolar amerykański – AUD jest "walutą bazową", a USD nazywany jest "licznikiem". Jeśli zakup 1 USD kosztowałby $1.5 AUD, byłoby to zapisane jako 1,5/1.

Przykład korekty dywidendy 1. Jeśli kupisz i utrzymasz 1 lot indeksu gotówkowego DJ30 przez noc po cenie 21500.00, a aktualne finansowanie jednodniowe wynosi -3 USD dziennie, ze składnikiem dywidendowym +20 USD, całkowity swap danego dnia wyniesie -3 +20 = +17 USD 2. I odwrotnie, jeśli sprzedasz i utrzymasz 1 lot indeksu gotówkowego SPI200 przez noc po cenie 5100.00 i obecnie finansowanie jednodniowe wynosi -1 AUD dziennie, ze składnikiem dywidendy -20 AUD, całkowity swap danego dnia wyniesie –1+(-20) = -21 AUD

Akcja korporacyjna to każde wydarzenie, które przynosi istotną zmianę w spółce i wpływa na jej interesariuszy, w tym akcjonariuszy, zarówno zwykłych, jak i uprzywilejowanych, a także obligatariuszy. Wydarzenia te są generalnie zatwierdzane przez zarząd spółki; akcjonariusze mogą również mieć prawo do głosowania w niektórych wydarzeniach.

Do najczęściej spotykanych działań korporacyjnych zalicza się: • Dywidenda gotówkowa: Pieniądze wypłacane akcjonariuszom z zysków lub zarobków, podlegają opodatkowaniu jako dochód odbiorców. • Podział akcji: emisja nowych akcji dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do ich obecnego stanu posiadania. • Emisja praw poboru: Oferta papierów wartościowych obecnym akcjonariuszom proporcjonalnie do ich udziału. Umożliwia to akcjonariuszom zapisanie się na dodatkowe akcje po z góry ustalonej cenie. • Odkup: Zakup własnych akcji przez spółkę. Akcjonariusze mogą odsprzedać swoje akcje spółce po cenie odkupu. • Emisja premiowa: gdy spółka emituje dodatkowe akcje proporcjonalnie, bezpłatnie.

Wypłata dywidendy jest zdecydowanie najczęstszym rodzajem działań korporacyjnych. Rentowne spółki mogą wypłacać dywidendę kilka razy w roku. Zazwyczaj data wypłaty dywidendy jest ogłaszana w momencie emisji dywidendy. Na przykład ostatnią datą wypłaty dywidendy dla Apple Inc. (AAPL) jest 8 maja 2020 r., a kwota dywidendy wynosi $0.82 USD na akcję. Jeżeli posiadałeś pozycję CFD na Apple Inc. (AAPL) na naszej platformie na zakończenie sesji w dniu 7 maja 2020 r., Twoja pozycja(-y) zostanie skorygowana w celu uwzględnienia tej wypłaty dywidendy.

Zamknięcie pozycji CFD na AAPL przed zamknięciem rynku w dniu 7 maja 2020 r. nie będzie miało wpływu na dywidendę. Podobnie nie będzie to miało wpływu na nowe pozycje CFD na AAPL otwarte po otwarciu rynku w dniu 8 maja 2020 r.

Na przykład:

Jeśli kupiłeś i posiadałeś kontrakty CFD na 100 akcji Apple Inc. na zamknięcie sesji 7 maja 2020 r., będziesz uprawniony do 0.82 na akcję x 100 = 82 USD.

Zgodnie z amerykańskimi przepisami podatkowymi, 30% wszelkich dochodów z dywidend związanych z akcjami i instrumentami pochodnymi na akcje zostanie pobrane, co stanowi 82 USD x 30% = 24.6 USD

Dwie korekty wprowadzone 08.05.2020:

Kredyt: Wypłata dywidendy brutto 82 USD

Debet: Kwota podatku u źródła 24.6 USD

Alternatywnie:

Jeśli sprzedałeś i posiadałeś kontrakty CFD na akcje -100 Apple Inc. na zamknięcie sesji 7 maja 2020 r., zostaniesz odliczony 0.82 na akcję x 100 = 82 USD.

Korekta dokonana w dniu 08.05.2020:

Debet: Wypłata dywidendy brutto 82 USD

Ogólnie oczekuje się, że na otwarciu rynku w dniu bez dywidendy cena akcji bazowych spadnie o kwotę podobną do kwoty dywidendy.