Después de haber explicado en el artículo anterior qué es un sistema de trading y las partes esenciales que debe tener, el siguiente paso es poner manos a la obra y comenzar a investigar las reglas que formarán nuestro sistema de trading. Por ejemplo, algunos sistemas se basan en indicadores técnicos, otros en soportes y resistencias, divergencias o cruces de medias. Cada trader selecciona lo que mejor conoce o lo que le haga sentir más cómodo. Sin embargo, antes de sumergirnos en esto, es crucial abordar un dilema importante:
¿Automático, semiautomático o discrecional?
Sistemas de trading automáticos Los sistemas automáticos requieren conocimientos de programación. Si bien hoy en día hay programas que simplifican este proceso para personas que no saben programar, esos programas suelen tener un costo adicional. Además, estos sistemas solo funcionan bien en ciertas etapas del mercado; en unos periodos operan de maravilla y en otros, simplemente no. No soy fanático de los sistemas automáticos, incluso me considero bastante contrario a ellos. Aunque entiendo que a algunos les atraiga, para mí no hay máquina que supere la capacidad de un cerebro humano, al menos cuando hablamos de trading.
Sistemas de trading semiautomáticos Estos son similares a los sistemas automáticos, pero quien los ejecuta es el trader, no una máquina. Las reglas están claras y el trader debe “actuar como un robot”. La ventaja es que se pueden agregar variables que un robot no podría manejar. La desventaja es que entra en juego el factor psicológico.
Sistemas de trading discrecionales Este tipo de sistema deja la operativa a criterio del trader. Es ideal para traders con mucha experiencia, ya que las reglas suelen estar internalizadas. Saben cuándo aplicar una regla y cuándo no, según las probabilidades de éxito. Es la etapa final del trader: el dominio total del arte del trading discrecional. En mi opinión, todos los traders que aspiren a vivir de esto deberían intentar alcanzar este nivel de maestría.
¿Con indicadores o sin indicadores? Indicadores Los indicadores son representaciones que siempre van retrasadas respecto al precio. El precio es la fuente principal de información, por lo que todo lo que el indicador señala, también lo dice el precio. Con la práctica, el ojo se acostumbra, y a menudo ya no es necesario mirarlos para interpretar el mercado.
Sin indicadores En los últimos tiempos, se ha malinterpretado el concepto de operar sin indicadores y se ha exagerado su valor. Algunos creen que sin indicadores no se puede operar, pero han olvidado que esto no significa operar sin reglas. Existen patrones que se repiten en el precio que no requieren indicadores para ser identificados. Por otro lado, algunos han sobrevalorado la operativa sin indicadores, haciendo creer que es suficiente conocer soportes y resistencias para ganar dinero. Si bien lo simple es lo mejor, no debemos olvidar que lo simple no significa fácil.
Mixto La última opción es utilizar una combinación de indicadores y patrones de precio. Muchos traders usan indicadores para confirmar. Por ejemplo: “Entraré corto en esta resistencia si además hay una divergencia en MACD”. Esto añade una mayor probabilidad de éxito. Este enfoque es muy bueno, aunque cada persona debe adaptarlo a lo que mejor le funcione. En mi caso, no me siento cómodo siguiendo estrictamente un indicador. He descubierto que no es mi estilo, por lo que no opero basándome en indicadores fijos que me digan dónde entrar o salir.
Fase de investigación Una vez que hayas comprendido los primeros pasos para crear tu sistema de trading, es momento de investigar. La investigación no es algo rápido ni sencillo; no esperes encontrar la idea perfecta en una hora. Podría ocurrir que en 30 minutos descubras un patrón repetitivo en el precio que te inspire una operativa brillante, o podrías pasar semanas sin encontrar nada concreto. Mi consejo es que busques siempre la simplicidad. Puedes adoptar este lema: Busca lo simple y adáptalo a ti. Solo con la experiencia y operando en el mercado real podrás transformar algo aparentemente mediocre en algo extraordinario.
Recuerda que la práctica es clave. Al principio, es probable que pierdas dinero, pero si ya tienes una base teórica sólida, no será un desastre. Lo importante es que comiences a operar, a aprender de cada experiencia. Muchos traders exitosos me han dicho que el dinero perdido en las primeras etapas es la mejor inversión, ya que aprenderás del mejor maestro: el mercado.
No te obsesiones con encontrar el “mejor sistema del mundo”. Lo importante es mantener las cosas simples y adaptarlas a tu estilo y experiencia.
En esta fase de investigación, mi papel es darte algunas ideas, pero el desarrollo del sistema depende de tu personalidad. En el próximo artículo, veremos ejemplos concretos para ayudarte a crear tu propio sistema. Mientras tanto, investiga por tu cuenta, confía en tu criterio y no olvides que la clave está en observar gráficos durante horas y familiarizarte con los movimientos del mercado.
