Comprobando la Efectividad de un Sistema de Trading
Antes de continuar, hagamos un repaso rápido. Ya estamos en el cuarto paso de este camino hacia la creación de un sistema de trading ganador. Hemos cubierto las partes esenciales, explorado la fase de investigación, y en el tercer paso analizamos ejemplos y herramientas para desarrollar sistemas.
Si en el artículo anterior revisamos ideas que parecían prometedoras, ahora toca comprobar si realmente funcionan o si solo fue coincidencia. Es importante tener en cuenta que ningún sistema acierta el 100% de las veces, y el sistema perfecto tampoco existe. Bueno, en realidad sí existe, pero no en el sentido que muchos piensan. El sistema perfecto es aquel que no necesariamente acierta siempre, pero que te permite ganar mucho cuando aciertas y perder muy poco cuando fallas, además de ajustarse a tu personalidad y estilo de trading. Recuerda: el sistema perfecto es único para cada trader.
Hoy vamos a profundizar en los factores que hacen que un sistema funcione y desmitificar algunas creencias comunes que muchos traders tienen.
El Porcentaje de Aciertos
Cuando alguien empieza a desarrollar un sistema, lo primero que suele preguntarse es si ese sistema realmente acierta o no. No podemos trabajar con una herramienta que falle siempre, así que buscamos algo que acierte. Sin embargo, no queremos un sistema que gane pequeñas cantidades muchas veces, pero que cuando pierde, pierda mucho, ya que el resultado final sería negativo. Lo importante no es solo cuántas veces gana o pierde el sistema, sino “cuánto gana cuando acierta y cuánto pierde cuando falla”.
Ejemplo:
Sistema 1:
Acierta el 70% de las veces y falla el 30%.
Cuando acierta, gana 10 dólares; cuando falla, pierde 10 dólares.
Resultados:
70% de aciertos: 70 x 10 = 700 dólares
30% de fallos: 30 x 10 = 300 dólares
Ganancia total: 700 – 300 = 400 dólares
Sistema 2:
Acierta el 30% de las veces y falla el 70%.
Cuando acierta, gana 50 dólares; cuando falla, pierde 10 dólares.
Resultados:
30% de aciertos: 30 x 50 = 1500 dólares
70% de fallos: 70 x 10 = 700 dólares
Ganancia total: 1500 – 700 = 800 dólares
Los Ratios: La Clave del Éxito
Una pregunta frecuente es: ¿qué hace que un sistema gane mucho cuando acierta y pierda poco cuando falla? La respuesta está en los ratios. Veamos los ratios de los ejemplos anteriores:
Sistema 1:
Ratio: 1:1 (por cada dólar arriesgado, ganas 1 dólar)
Cuando gana, obtiene 10 dólares; cuando pierde, pierde 10 dólares.
Sistema 2:
Ratio: 5:1 (por cada dólar arriesgado, ganas 5 dólares)
Cuando gana, obtiene 50 dólares; cuando pierde, pierde 10 dólares.
Nota: Los sistemas con un alto porcentaje de aciertos suelen tener ratios más pequeños, mientras que los sistemas con menos aciertos tienden a tener ratios más altos. Los sistemas basados en tendencias, como los que utilizan medias móviles, suelen acertar menos veces, pero cuando capturan una tendencia, los resultados pueden ser excelentes. Por el contrario, los sistemas basados en divergencias o en mercados laterales tienden a acertar más, pero con ganancias más pequeñas.
La Importancia de los Ratios en el Trading
En mi opinión, los ratios son esenciales en el trading. Hasta que un trader no comprende la importancia de los ratios, no puede ser consistentemente ganador. Es crucial encontrar el equilibrio entre el porcentaje de aciertos y el ratio de ganancia.
Muchos traders descartan una herramienta si solo acierta el 20% de las veces, sin tomarse el tiempo de analizar cuánto gana cuando acierta y cuánto pierde cuando falla. Esta es una lección vital para cualquiera que quiera avanzar en el trading.
Esperanza Matemática: Equilibrio entre Aciertos y Ratios
No debemos descuidar ni el porcentaje de aciertos ni los ratios de ganancia. Como decía Aristóteles, la virtud está en el término medio. El equilibrio es clave.
Por ejemplo, si arriesgas un 1% de tu cuenta en cada operación y tu sistema acierta el 80% de las veces con un ratio de 0.8, tu rentabilidad después de 100 operaciones será del 44%. Así que tanto el porcentaje de aciertos como los ratios son fundamentales para obtener resultados consistentes.
Nota: Un porcentaje alto de aciertos tiende a reducir los ratios de ganancia. Así que no te obsesiones con alcanzar ratios altos y un porcentaje de aciertos elevado al mismo tiempo. Incluso los mejores inversores, como Warren Buffett, tienen un rendimiento anual del 20%. Un sistema con un 50% de aciertos y un ratio de 3:1 puede generar un rendimiento del 50% después de 50 operaciones en un año.
Drawdown Máximo: Un Concepto Clave
El drawdown es una métrica fundamental en cualquier sistema de trading o inversión. Se refiere al retroceso máximo que ha sufrido una cuenta de trading en relación con su punto más alto. Por ejemplo, si tu cuenta alcanzó un máximo de 10,000 dólares y luego bajó a 3,500 dólares, el drawdown sería de 6,500 dólares o un 65%. En este caso, el drawdown no es aceptable, porque si las pérdidas comienzan al inicio, puedes arruinar tu cuenta antes de que el sistema vuelva a ser rentable.
El drawdown no debería superar el tamaño inicial de tu cuenta. En mi caso, operando con swing trading, acepto un retroceso máximo entre el 20% y el 35%.
Recogida de Datos: Backtesting
La recolección de datos sobre el sistema es crucial. Puedes hacerlo con gráficos históricos o en tiempo real. Ambos métodos son válidos, pero tienen ventajas y desventajas. Utilizar gráficos históricos acelera el proceso, aunque no te muestra cómo se formaron las velas en tiempo real. Por otro lado, trabajar en tiempo real reduce los errores operativos. Mi recomendación es realizar el backtest con datos históricos y luego complementar con entradas en tiempo real para afinar la estrategia.
Recuerda: Con calma y precisión. Es más importante hacer las cosas bien que hacerlas rápido.
Conclusión
El éxito en el trading no depende solo de encontrar el mejor sistema, sino de comprender los ratios, controlar el drawdown y realizar un backtest adecuado. Además, los traders deben estar preparados para enfrentar rachas de pérdidas, ya que siempre pueden aparecer en el futuro.
