Der Spread ist im Wesentlichen die Differenz zwischen dem Geld- und dem Briefkurs. Da Händler immer eine Währung gegen eine andere tauschen, werden Devisenwährungen immer auf der Grundlage ihres aktuellen Preises im Vergleich zu einer anderen Währung notiert. Der Einfachheit halber werden sie paarweise geschrieben. Z.B. AUD/USD (Australischer Dollar/US-Dollar – AUD ist die „Basiswährung“ und USD wird als „Zähler“ bezeichnet. Wenn man 1,5 AUD brauchte, um 1 USD zu kaufen, würde man das als 1,5/1 schreiben.

Wenn Sie sich für die Eröffnung und den Handel mit einem VT Markets RAW ECN-Konto entscheiden, finden Sie einige der niedrigsten Spreads in der Branche. Handeln Sie mit Liquidität institutioneller Qualität, die direkt von einigen der größten Banken der Welt bezogen wird, ohne dass auf unserer Seite ein Aufschlag erhoben wird. Diese Art von Liquidität und der Zugang zu engen Spreads von Null sind nicht mehr nur die Domäne von Hedgefonds.

1. Öffnen Sie die Market Watch auf der VT Markets MT4-Plattform.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Marktübersicht und klicken Sie auf „Spreads“.

3. Sie erhalten nun eine vierte Spalte, in der der Spread für jedes Forex-Währungspaar, jeden Rohstoff- oder Indexmarkt angezeigt wird.

Für Standard-STP-Konto

Für RAW ECN-Konto

Eine vollständige Liste der RAW-ECN-Provisionsgebühren in der Stückelung Ihres Handelskontos finden Sie in der folgenden Tabelle. Um Ihnen die Berechnung abhängig von Ihrem Handelsvolumen zu erleichtern, haben wir die Tabelle in Provisionen pro 0,01 Lots und 1,00 Lots aufgeteilt.

Unter Forex-Leverage versteht man die Verwendung von Fremdkapital, beispielsweise einer „Margin“, die es dem Forex-Händler ermöglicht, Zugang zu größeren Kapitalbeträgen zu erhalten. Dies kann Gewinne und Verluste erhöhen und sollte mit Bedacht eingesetzt werden.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie die Hebelwirkung im Devisenhandel funktioniert:

Forex-Händler A hat 5.000 USD:

Wenn Forex-Händler A einen Kontohebel von 10:1 hat und 1.000 US-Dollar für einen Devisenhandel als Marge verwenden möchte, hat er ein Risiko von 10.000 US-Dollar in der Basiswährung (1.000 US-Dollar) = 10 x 1.000 US-Dollar = 10.000 US-Dollar (Handelswert).

Forex-Händler B hat 5.000 USD:

Wenn Forex-Händler B einen Kontohebel von 100:1 hat und 1.000 $ für einen Devisenhandel als Marge verwenden möchte, hat er ein Risiko von 100.000 $ in der Basiswährung (1.000 $) = 100 x 1.000 $ = 100.000 $ (Handelswert).

Der maximale Forex-Hebel, den VT Markets anbieten kann, beträgt bis zu 500:1. Wenn Sie Zugang zur Änderung Ihres Forex-Hebels erhalten möchten, vermerken Sie dies bitte im Antrag oder kontaktieren Sie uns. Indem Sie einen Antrag auf Änderung des Handelshebels einreichen, akzeptieren Sie, dass dies zu einem hohen Risiko und einem schweren oder vollständigen Kontoverlust führen kann. VT Markets ist ein nicht beratender Forex-Broker und bietet Ihnen keine Anlage- oder persönliche Handelsberatung. Für eine solche Beratung wenden Sie sich bitte an einen registrierten Finanzberater.

Margin-Forex birgt ein sehr hohes Risiko und die Hebelwirkung sollte mit Bedacht eingesetzt werden.

Melden Sie sich bei Ihrem Kundenportal an und fordern Sie eine Änderung des Forex-Hebels für Ihr Handelskonto an:

Anmeldung im Kundenportal

Beim Handel mit Devisenkassageschäften (Forex-Handel) werden alle Forex-Geschäfte gemäß Marktkonvention zwei Geschäftstage ab dem Datum der Eingabe abgewickelt.

Cash-Indizes und Rohstoffe werden am Ende jedes Geschäftstages abgerechnet (Serverzeit 00:00 Uhr).

VT Markets ist nicht an der physischen Lieferung von Geschäften beteiligt, daher werden alle am Ende des Handelstages offenen Positionen auf ein neues Valutadatum übertragen und unterliegen daher einer Swap-Gebühr oder Gutschrift.

Bitte beachten Sie: Für Forex-Geschäfte, die je nach Serverzeit von Mittwoch bis Donnerstag geöffnet sind, ist das neue Wertstellungsdatum Montag und nicht das Wochenende. Dies bedeutet, dass die Rollover-Gebühr an einem Mittwochabend das Dreifache des in der Tabelle angegebenen üblichen Wertes beträgt.

Da Kassaindizes und Rohstoffe am selben Tag abgewickelt werden, wird das Halten von Geschäften über das Wochenende von Freitag bis Montag das Dreifache des üblichen Wertes bringen, da die drei Swap-Tage anfallen.

Bitte beachten Sie auch, dass es keinen Overnight-Swap für Rohöl gibt, da diese direkt aus dem Futures-Kontrakt abgeleitet sind.

Die Forex-Swap-Sätze werden von den Marktbedingungen und dem Zinssatz der angeschlossenen Länder des gewählten Forex-Währungspaares beeinflusst.

Die täglich veröffentlichten Zinssätze werden von unseren institutionellen Finanzpartnern anhand einer Risikomanagementanalyse berechnet.

Jedes Forex-Währungspaar hat seine eigene Forex-Swap-Gebühr. Zinsen werden in der verkauften Währung gezahlt und in der gekauften Währung erhalten.

Die aktuellsten Forex-Swap-Kurse finden Sie im Market Watch-Bereich unserer MetaTrader 4 (MT4)-Plattform.

Befolgen Sie einfach die unten aufgeführten Schritte: 1.Suchen Sie Ihr Produkt im Fenster „Marktübersicht“. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Symbole“. 2.Wählen Sie aus der Liste das Produkt aus, das Sie anzeigen möchten. Wählen Sie „Spezifikationen“. 3.Hier können Sie die Forex-Swap-Sätze für Long- und Short-Positionen einsehen.

Wenn Sie auf der MT4-Plattform Öl handeln und eine Position über das monatliche Ablaufdatum des Futures-Kontrakts hinaus halten, auf dem der Preis basiert, kommt es zu einem Rollover. Wenn Sie keine Verlängerung Ihrer Position wünschen, sollten Sie Ihre Position vorher schließen.

Dies liegt daran, dass es sich bei Öl (CL-Oil) um einen Terminkontrakt mit einem festgelegten Ablaufdatum handelt. Wenn Sie Ihre Position über das Ablaufdatum hinaus halten möchten, muss die alte Position bei Ablauf des Kontrakts geschlossen und eine neue Position für den neuen Futures-Kontrakt eröffnet werden.

Für einen 10 Barrel CL-OIL-Handel, zu einem Preis von 98,50 $ und einer Differenz zwischen Monatskontrakten von +50 Pips (0,50 $), lauten die Berechnungen wie folgt:

Long-Position: (10 x -0,50) + (-0,04 x 10) + ((10 x 98,50 x -0,002 x 1)/360) = -$5,41

Short-Position: (10 x +0,50) + (-0,04 x 10) + ((10 x 98,50 x -0,002 x 1)/360) = +4,59 $

Alle Öl-Rollover-Anpassungen werden in der Währung berechnet, auf die das Instrument lautet. Wenn Ihr Konto auf eine andere Währung lautet, wird Ihr Konto zum aktuellen Marktkurs umgerechnet.

Wenn Sie Forex handeln, bemerken Sie manchmal einen leichten Unterschied zwischen dem erwarteten Preis und dem Ausführungspreis (dem Preis, wenn der Devisenhandel abgeschlossen ist). Wenn dies geschieht, spricht man von Slippage. Es ist eine alltägliche Erfahrung als Forex-Händler und es kann sich entweder positiv oder negativ auswirken.

Die Hauptgründe für Slippage sind die Volatilität des Forex-Marktes und die Ausführungsgeschwindigkeit. Wenn ein Markt einer hohen Volatilität ausgesetzt ist, bedeutet dies im Allgemeinen, dass die Liquidität gering ist und die Marktpreise sehr schnell schwanken. Dies wirkt sich auf Forex-Händler aus, wenn nicht genügend Devisenliquidität vorhanden ist, um einen Auftrag zum gewünschten Preis auszuführen. In diesem Fall schließt der Liquiditätsanbieter den Handel zum nächstbesten Preis ab.

Eine weitere Ursache für Slippage ist die Ausführungsgeschwindigkeit. So schnell kann Ihr elektronisches Kommunikationsnetzwerk (ECN) Ihren Handel zu dem von Ihnen gewünschten Preis abschließen. Da sich die Marktpreise in Sekundenbruchteilen ändern, können kürzere Ausführungszeiten einen Unterschied machen, insbesondere bei großen Trades.

Angenommen, der AUD/USD-Preis betrug 0,9010. Nachdem Sie den Markt analysiert haben, spekulieren Sie, dass er sich in einem Aufwärtstrend befindet und eine Long-Position für einen Ein-Standard-Lot-Handel zum aktuellen Preis von AUD/USD 0,9050 ist, wobei Sie davon ausgehen, dass er zum gleichen Preis von 0,9050 ausgeführt wird.

Der Markt folgt dem Trend, überschreitet jedoch sehr schnell Ihren Ausführungspreis und erreicht 0,9060 – innerhalb einer Sekunde. Da Ihr erwarteter Preis von 0,9050 nicht auf dem Markt verfügbar ist, wird Ihnen der nächstbeste verfügbare Preis angeboten. Für das Beispiel beträgt dieser Preis 0,9045. In diesem Fall würde es zu einem positiven Slippage kommen:

0,9050 – 0,9045 = 0,0005 oder +5 Pips.

Nehmen wir andererseits an, Ihr Trade wurde bei 0,9055 ausgeführt. Dann würde es zu einem negativen Slippage kommen:

0,9050 – 0,9055 = -0,0005 oder -5 Pips.

Es ist wichtig zu beachten, dass Slippage bei allen Arten von angeforderten Aufträgen auftreten kann, einschließlich Stop-Loss-, Take-Profit-, Kauf-/Verkaufs-Stopps und Kauf-/Verkaufs-Limit-Aufträgen. Da VT Markets die Marktausführung nutzt, können wir solche Aufträge nicht garantieren.

Wir arbeiten im Rahmen der Marktausführung und sind aus diesem Grund nicht in der Lage, einen Forex-Auftrag auszuführen, der nicht mehr besteht. Wenn Ihr gewünschter Preis nicht mehr verfügbar ist, wird Ihre Bestellung von unseren FX-Liquiditätsanbietern zum marktüblichen Kurs ausgeführt.

Der Spread ist im Wesentlichen die Differenz zwischen dem Geld- und dem Briefkurs. Da Händler immer eine Währung gegen eine andere tauschen, werden Devisenwährungen immer auf der Grundlage ihres aktuellen Preises im Vergleich zu einer anderen Währung notiert. Der Einfachheit halber werden sie paarweise geschrieben. Z.B. AUD/USD (Australischer Dollar/US-Dollar – AUD ist die „Basiswährung“ und USD wird als „Zähler“ bezeichnet. Wenn man 1,5 AUD brauchte, um 1 USD zu kaufen, würde man das als 1,5/1 schreiben.

Beispiel für eine Dividendenanpassung 1. Wenn Sie 1 Lot DJ30-Cash-Index über Nacht zum Preis von 21500,00 kaufen und halten und die aktuelle Übernachtfinanzierung -3 USD pro Tag beträgt, mit der Dividendenkomponente von +20 USD, beträgt der Gesamtswap des gegebenen Tages -3 +20 = +17 USD 2. Wenn Sie umgekehrt 1 Lot SPI200-Cash-Index über Nacht zum Preis von 5100,00 verkaufen und halten und die Übernachtfinanzierung aktuell -1 AUD pro Tag beträgt, mit der Dividendenkomponente von -20 AUD, beträgt der Gesamtswap des jeweiligen Tages –1+(-20) = -21 AE

Eine Kapitalmaßnahme ist jedes Ereignis, das wesentliche Veränderungen für ein Unternehmen mit sich bringt und sich auf seine Stakeholder auswirkt, darunter Stamm- und Vorzugsaktionäre sowie Anleihegläubiger. Diese Veranstaltungen werden im Allgemeinen vom Vorstand des Unternehmens genehmigt; Bei manchen Ereignissen kann es den Aktionären auch gestattet sein, abzustimmen.

Zu den häufigsten Kapitalmaßnahmen gehören: • Bardividende: Geld, das den Aktionären aus Gewinnen oder Einkünften ausgezahlt wird und bei den Empfängern als Einkommen steuerpflichtig ist. • Aktiensplit: Ausgabe neuer Aktien an bestehende Aktionäre im Verhältnis ihrer aktuellen Aktienbestände. • Bezugsrechtsemission: Ein Angebot von Wertpapieren an bestehende Aktionäre im Verhältnis zu ihrer Beteiligung. Dies ermöglicht den Aktionären, zusätzliche Aktien zu einem vorher festgelegten Preis zu zeichnen. • Rückkauf: Der Kauf eigener Aktien durch ein Unternehmen. Aktionäre können ihre Aktien zum Rückkaufpreis an das Unternehmen zurückverkaufen. • Bonusausgabe: Wenn ein Unternehmen anteilig kostenlos zusätzliche Aktien ausgibt.

Die Zahlung einer Dividende ist die mit Abstand häufigste Form einer Kapitalmaßnahme. Profitable Unternehmen können mehrere Dividenden pro Jahr ausschütten. Normalerweise wird bei der Dividendenausschüttung ein Ex-Dividendentag bekannt gegeben. Beispielsweise ist der letzte Ex-Dividendentag für Apple Inc. (AAPL) der 8. Mai 2020, mit einem Dividendenbetrag von 0,82 USD pro Aktie. Wenn Sie zum Handelsschluss am 7. Mai 2020 eine CFD-Position von Apple Inc. (AAPL) auf unserer Plattform gehalten haben, wird eine Anpassung Ihrer Position(en) vorgenommen, um diese Dividendenzahlung zu berücksichtigen.

Es gibt keine Auswirkungen auf die Dividende, wenn die AAPL-CFD-Position(en) vor Marktschluss am 7. Mai 2020 geschlossen werden. Ebenso sind neue AAPL-CFD-Positionen, die nach Marktöffnung am 8. Mai 2020 eröffnet werden, ebenfalls nicht betroffen.

Zum Beispiel:

Wenn Sie zum Handelsschluss am 7. Mai 2020 100 Aktien-CFDs von Apple Inc. gekauft und gehalten haben, haben Sie Anspruch auf 0,82 pro Aktie x 100 = 82 USD.

Nach US-Steuergesetzen werden 30 % aller Dividendenerträge in Bezug auf Aktien und Aktienderivate einbehalten, was 82 USD x 30 % = 24,6 USD entspricht

Die beiden am 08.05.2020 vorgenommenen Anpassungen:

Kredit: Bruttodividendenzahlung 82 USD

Soll: Quellensteuerbetrag 24,6 USD

Alternative:

Wenn Sie zum Handelsschluss am 7. Mai 2020 -100 Aktien-CFDs von Apple Inc. verkauft und gehalten haben, werden Ihnen 0,82 pro Aktie x 100 = 82 USD abgezogen.

Die am 08.05.2020 vorgenommene Anpassung:

Lastschrift: Bruttodividendenzahlung 82 USD

Bei Börseneröffnung am Ex-Dividendentag wird im Allgemeinen erwartet, dass der zugrunde liegende Aktienkurs in einem ähnlichen Ausmaß wie der Dividendenbetrag fällt.